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Cl股票寻求alpha

07.11.2020
Bergren52582

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LSSVM(Least Squares SVM)与SVR(支持向量回归) LSSVM(Least Square SVM)是将Kernel应用到ridge regression中的一种方法,它通过将所有样本用最小二乘误差进行拟合(这个拟合是在kernel变换过的高维空间),但是LSSVM的缺陷是计算复杂度大概是样本数的三次方量级,计算量非常大。

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alpha收益指绝对收益,一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。beta收益指相对收益,是管理人通过承担系统风险获得的收益。而相当比例的股票量化对冲基金,则就通过阿尔法对冲策略来构建策略模型,追求绝对回报、寻求alpha收益。

阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空,在股票市场上构建拟合300指数的成份股,赚取其中的价差,这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下,我们还有什么好方法吗?这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利。 alpha是超额收益,它与市场波动无关,也就是说不是靠系统性的上涨而获得收益。 分别是策略年化收益率、基准年化收益率和无风险利率(默认0.04)。 通过预测方向或者其他可解释原因的策略也即是alpha策略;而通过波动率来带来利润的策略就是beta策略。

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