交易vix contango
波动率指数与相关交易标的：VIX, VXV, VXX 基于VXV/VIX可以开发short VXX的交易策略，详见：Short VXX strategy 以及 VXV-VIX Contango Ratio Strategy。 关于VXX的交易、time decay细节，可参见老虎证券的文章： 《美股做空的秘密：UVXY指数和VXX和VIX区别》 。 UVXY指数和VXX和VIX的区别告诉你美股做空秘密-金投网 (手机金 … 如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 (2) VIX系列交易基金. 基本的VIX futures交易基金有这几个： $(VXX)$ - iPath S&P 500 VIX Short Term UVXY指数和VXX和VIX的区别告诉你美股做空秘密-美股学堂-金投 … 为什麽呢?这其实反映了市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 (2) VIX系列交易基金. 基本的VIX futures交易基金有 【重磅】从contango曲线变化来看原油价格的近期波动和后期展 …
这其实反映了市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢 价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成 backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 2) VIX系列交易基金 基本的VIX futures交易基金有这几个：
付鹏重磅：从contango曲线变化来看原油价格的近期波动和后期展 … 付鹏重磅：从contango曲线变化来看原油价格的近期波动和后期展望, 文：付鹏，授权扑克投资家发布，来自微信公众号“付鹏的财经世界之全球宏观策略对冲” 正常的contango（升水）因为远期交割的货物会有利息和仓储费用，所以高于近期，同时来源于基本面供给压力也会使得contango加深超出正常计算 VIX解密（三） - 老虎证券 Okay 我们终于迎来了VIX解密（三），在此前2篇文章中，我们“轻微”的探索了下VIX指数，这次我们来分析一下VIX期货和相关衍生品VXX。此篇文章比较长，所以闲话少说，Lets go。 VIX期货概况 在任意时刻，市场上有8只VIX期货合约，这8支合约是连续的8个月，每个月1只。
他說他做空vix，取得不錯獲利。儘管做空vix有利可圖，但是風險極高，市場一有風吹草動，vix可能瞬間竄高，讓投資人損失慘重。 ig bank報導，美國商品期貨交易委員會(cftc)數據顯示，4月16日為止當週，vix淨空單連三週增加，部位創2017年10月以來新高。
XIV 追踪的这个 S&P 500 VIX Short-TermFutures ™ Index excess return index 呢，就是 link 第一个月和第二个月的 VIX future 的一个指数。比如一个月有 20 天交易日，第一天全部是第一个月的 future ，第二天 roll 5% from first month to second month 。第三天再 roll 5% from first month to second month 。 大象交易员："也许"有机会成为新的传奇 最近又看到了这位大象交易员继续往后移仓了，基于VIX的期权组合在连续三次的移仓中损失了4500万美金(大家的预估），我估计其中有3000万美金很有可能是三次移仓的损失；注：华尔街见闻对这位传奇的VIX交易员的关注源于2017年的年中，公开的信息开始有 VIX指数衍生品交易 基础篇 S&P 500 VIX期货指数 在VIX期货讲解中谈到期货展期结构，并指出在2005-11-17至2017-02-15间，首月与次月呈溢价结构(Contango) 有沒有發現情況怪怪的。首先，VXX或VXZ跟VIX指數的差異很大，因為他們的發行並不是用來「追蹤」VIX指數的，這是官方說法：「The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index TR is designed to provide access to equity market volatility through CBOE Volatility Index® (the "VIX Index") futures.」所以如果你以VIX指數去算這兩檔ETN的追蹤誤差
不论是对于投资者、还是投机者，原油（Crude Oil）都绝对是不容忽视的一个品种。出于各种原因，你可能无法、或不愿意直接投资原油现货或是期货，那你可以考虑另一个不错的选择：原油ETF。在美国金融市场中，原油相关的ETF为数众多，而最受关注和青睐的无疑要数USO。
contango—查看交易观点、策略、意见、分析，完全无需付费! — 技术指标和信号 如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 (2) VIX系列交易基金. 基本的VIX futures交易基金有这几个： $(VXX)$ - iPath S&P 500 VIX Short Term 正常的contango（升水）因为远期交割的货物会有利息和仓储费用，所以高于近期，同时来源于基本面供给压力也会使得contango加深超出正常计算利息和仓储成本的范围，截至到去年12月份为止，OECD（Organization for Economic Co-operation and Development，经济合作与发展组织 这其实反映了市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 (2) VIX系列交易基金. 基本的VIX futures交易基金有这几个： 芝加哥期权交易所波动指数，简称vix根据现时期权交易情况编制，期权是指在一定条件下按照指定价格买入或卖出证券的权利。交易员通常用这些衍生品对冲市场波动。vix采用期权价格，即交易员为不同的市场状况愿意支付的对冲价格计算标普500指数隐含波动率。 不论是对于投资者、还是投机者，原油（Crude Oil）都绝对是不容忽视的一个品种。出于各种原因，你可能无法、或不愿意直接投资原油现货或是期货，那你可以考虑另一个不错的选择：原油ETF。在美国金融市场中，原油相关的ETF为数众多，而最受关注和青睐的无疑要数USO。
VIX期货天生大部分时间是contango结构，这种情况下，你是愿意做个卖保险的人：大部分时间收保费，偶尔的支付一下保险呢？还是愿意做那个买保险的人：大部分时间付保费，偶尔收一下保险呢？
VIX之父：与VIX相关投资品有重大缺陷|VIX|波动率|美国股市_新浪 … 2013年，VIX期货交易量连续第4年创出历史新高，达到将近4000万份合约，较2012年大增65%；各种ETP也表现类似。 (contango trap)而亏损。 大象交易员：“也许”有机会成为新的传奇 对这位传奇的VIX交易员的关注源于2017年的年中，公开的信息开始有所披露后，大家都开始关注到了这位大象交易员，当然高盛作为做市商也不时的出来用研究报告“披露”一下自己的核心策略-永远卖出vix，当然很多普通投资者或许无法探知其真正的原因，为此 恐慌指数的ETF | 水云间美股向导 VIX指数本身是不可交易的，所以很多机构推出了一些机制（所以是derivative of derivative），这些包括VIX futures定约，VIX指数期权，和基本的VIX futures交易基金。这里VIX futures反映的是未来一段时间的VIX的期望值，可以是短期的1个月或中期的半年。这些Futures其实跟VIX VIX指数进阶篇-交易衍生品| 华盛通